Artykuły udostępnione publicznie: - Laura BallottaWięcej informacji
Dostępne w jakimś miejscu: 3
Multivariate FX models with jumps: Triangles, quantos and implied correlation
L Ballotta, G Deelstra, G Rayée
European Journal of Operational Research 260 (3), 1181-1199, 2017
Upoważnienia: Australian Research Council, National Fund for Scientific Research, Belgium
Convertible Bonds Valuation in a Jump Diffusion Setting with Stochastic Interest Rates
L Ballotta, I Kyriakou
Quantitative Finance, 2014
Upoważnienia: UK Engineering and Physical Sciences Research Council
Estimation of multivariate asset models with jumps
L Ballotta, G Fusai, A Loregian, MF Perez
Journal of Financial and Quantitative Analysis 54 (5), 2053-2083, 2019
Upoważnienia: Social Sciences and Humanities Research Council, Canada
Informacje na temat publikacji i finansowania automatycznie określa program komputerowy